Учился в Академии художеств Дрездена. В 1866—1878 проходил военную службу, параллельно продолжая обучение у Л. А. Шустера, а с 1876 — у Г. Макарта в Академии художеств Вены. В 1877—1879 работал в Академии художеств Мюнхена у Пилоти, Диеза, Линденшмидта. Под влиянием Ф. Ленбаха увлекся голландской живописью, которую изучал в пинакотеке Мюнхена. В 1879 едет к М. Мункачи в Париж. Возвратившись в Мюнхен, сблизился с М. Либерманом, с которым в 1882 работал в Зандворте. Писал картины на бытовые сюжеты, правдиво изображая персонажи, их мимику, обстановку интерьеров.
В 1866 г. в возрасте 18 лет Уде был принят в Высшую школу изобразительных искусств в Дрездене. Однако там Уде не смог примириться с господствовавшими там порядками и уже на следующий год пошёл в армию. Военную карьеру Уде завершил в 1877 г. в звании ротмистра гвардейского полка. В тот же год Уде переехал в Мюнхен, где обучался в Академии художеств. Уде высоко ценил старых голландцев, творчество которых он тщательно изучал в Мюнхене.
Встреча с коллегой-художником Михаем Мункачи повлияла на решение Уде перебраться в Париж осенью 1879 г., где несколько недель работал в его студии, а также продолжил изучение голландской живописи. Под её влиянием Уде написал свои первые полотна: «Певица и дрессированные собачки», «Семейный концерт» и «Голландская закусочная».
Поездка в Голландию в 1882 г. упрочила принципы цветопостроения, которые уже впитали в себя впечатления Уде от парижских художников. Его последующие картины «Приход шарманщика» («Воспоминания о Зандвоорте»), а также «Урок игры на барабанах баварских солдат» были лишь подготовкой к той главной цели в творчестве, которую поставил перед собой художник.
Фриц фон Уде писал религиозные полотна. На основе переосмысления принципов колористики и натуралистичности форм Уде мечтал прочно связать историю Нового Завета с современностью, создав его глубокое и простое художественное отображение на основе образов из низших слоёв населения. Его художественный мотив «Иисус бедных» был позднее воспринят представителями церковной живописи, работавших в экспрессионистской манере, как, например, на картине «Спаситель XX века» Петера Хекера. Фрица фон Уде считается предвестником современного церковного искусства XX века.
В Мюнхене Уде был присвоен титул «королевского профессора», и он часто читал лекции в Академии художеств.
Профессор Фриц фон Уде умер 25 февраля 1911 г. в возрасте 62 лет в Мюнхене.
Как официальная критика, так и публика отвергали большую часть картин Уде из-за «обычного и ужасного», изображённого на его картинах. Однако у профессора Уде было и много поклонников, сравнивавших художника с Рембрандтом за тесную связь с природой.